Главная » Индикаторы » Индикатор Market Profile

Индикатор Market Profile

Опытный трейдер никогда не откроет позицию при отсутствии понимания, кто в данный момент контролирует актив — быки или медведи, иначе итог будет печальный. У каждого свои методы анализа, но есть очень полезный индикатор рыночного профиля Market Profile, который помогает получить необходимую информацию о структуре текущего рынка, с привязкой ко времени и проторгованным объемам.

Индикатор Market Profile визуализирует эту информацию на ценовом графике с приемлемой скоростью и достоверностью. Это не технический индикатор, к которому привыкли трейдеры. Он фактически не имеет недостатков, не генерирует сигналы на открытие или закрытие позиций, но наглядно демонстрирует на графике, кто контролирует рынок, уровни цен и действия участников рынка. Индикатор Market Profile способен улучшить любую торговую систему.

Market Profile выводит на график статистику распределения цены в течение торговой сессии, стоимостную зону и контрольное значение для торговой сессии. Его можно установить на любой ТФ от M5 до D1. Нагляднее распределение выглядит на старших таймфреймах, мелкие обладают большей точностью.
Известно, что до 70% времени рынок проводит в состоянии равновесия, когда цена устраивает всех. Тенденции и движения начинаются при выходе на рынок «больших денег», смещающих баланс между спросом и предложением, что приводит к зарождению новой тенденции роста или падения цен.

Идея анализировать рынок по профилю принадлежит Питеру Стидлмайеру (Peter Steidlmayer), его идея и способ анализа заложен в алгоритм индикатора Market Profile, который визуализирует профиль рынка в виде гистограммы, или кривой распределения, расположенной под углом 90 градусов к графику цены.

По классике, анализ профиля следует проводить на ТФ М30. Графически профиль рынка соответствует статистической кривой распределения, в которой 70% значений находятся в границах одного стандартного отклонения от среднего значения.

Рис.1. Статистическая кривая распределения

Рис.1. Статистическая кривая распределения

Ежедневно цена отрабатывает диапазон стоимости value area – некую зону равновесия, где соблюден баланс спроса и предложения. По положению цены относительно построенной гистограммы объемов можно судить, к каким уровням есть реальный интерес участников рынка, отфильтровать спекулятивные шумы и принимать решения о покупке или продаже анализируемого актива или выходе из сделки.

Смещение цены от уровня равновесной стоимости при увеличении объемов свидетельствует о нарушении баланса между спросом и предложением и зарождение новой тенденции в направлении этого смещения.

Цели такого движения определяются в зависимости от объема сделок и цены их заключения. Если цена быстро проходит какой-либо ценовой уровень, то такая стоимость актива не устраивает трейдеров. А задержка на определенном уровне при увеличении объемов свидетельствует об обратном. Возможно, именно эту цену актива ждали, чтобы открывать сделки купли/продажи.

К таким уровням поддержки/сопротивления цена обычно возвращается в случае прорыва границ стоимости на небольшом объеме. Пробой уровней при наличии объемов выше средних является началом сильного и достаточно продолжительного тренда.

По отклонению кривой распределения вправо от вертикали можно судить о продолжительности консолидации цены на этом ценовом уровне. Если справедливая цена долгое время устраивала продавцов и покупателей, но в итоге равновесие нарушилось, следовательно, приложено большое усилие одной стороны для нарушения равновесия. И можно ждать агрессивного продолжительного тренда. Малое расстояние отклонения вправо от вертикали свидетельствует о неустойчивом состоянии рынка и большой вероятности движения цены к соседним уровням.

Рис.2. График с профилем распределения, построенным индикатором Market Profile

Рис.2. График с профилем распределения, построенным индикатором Market Profile

Индикатор Market Profile чисто информационный, он не содержит в себе никаких скрытых возможностей. Его применение в торговле возможно по следующим направлениям:
А) торговля на пробой кривой распределения. Если в определенном ценовом диапазоне большой объем проторговки, то здесь явно набирали крупные позиции, следует ждать дальнейшего движения. движения.
В) использование зон индикатора Market Profile в качестве уровней поддержки или сопротивления для установки ордеров, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов.
С) оценивать волатильность рынка и потенциальные риски.
Использование индикатора market profile в торговле:

Так как рыночный профиль строится по итогам предыдущих периодов, основная стратегия торговли – пробой или отбой от уровней поддержки/сопротивления.
Рекомендуемый ТФ М30
В зависимости от цены открытия дня или сессии, а также типа рынка- бычьего или медвежьего, работать в бай или селл в соответствии с нижеприведенными схемами.
Сх1
Сх2
Условные обозначения на схемах:
РОС (point of control) – медиана цены в пределах 70%-ной зоны распределения
VAL (volume area low) – минимум цены в пределах 70%-ной зоны распределения
VAН (volume area hi) – максимум цены п пределах 70% -ной зоны распределения

Скачать индикатор Market Profile Вы можете по ссылке ниже.

Для просмотра ссылки на скачивание вы должны войти или зарегистрироваться на сайте.

ВОЙТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Опытный трейдер никогда не откроет позицию при отсутствии понимания, кто в данный момент контролирует актив - быки или медведи, иначе итог будет печальный. У каждого свои методы анализа, но есть очень полезный индикатор рыночного профиля Market Profile, который помогает получить необходимую информацию о структуре текущего рынка, с привязкой ко времени и проторгованным объемам. Индикатор Market Profile визуализирует эту информацию на ценовом графике с приемлемой скоростью и достоверностью. Это не технический индикатор, к которому привыкли трейдеры. Он фактически не имеет недостатков, не генерирует сигналы на открытие или закрытие позиций, но наглядно демонстрирует на графике, кто контролирует рынок, уровни цен и действия…

Обзор

Простота использования - 7.7
Скорость работы - 8
Функциональность - 6.7
Применимость к разным торговым стратегиям - 4.6

6.8

Итог: Рекомендуем в качестве дополнительного информера при интрадей-торговле

Рейтинг пользователей Будьте первым !