Как правильно выбрать валютную пару

При тестировании торговой системы часто допускается банальная ошибка – трейдер выбирает знакомые и привычные для него инструменты, забывая о диверсификации торгового портфеля. Как правило, это стандартный «джентльменский» набор валютных пар из EURUSD, GBPUSD, и чего то еще. И далее возникает такая ситуация, когда его торговая система начинает показывать отрицательные результаты. А так как инструменты, которые трейдер выбрал для торговли – сильно коррелируют между собой, то слив происходит по всем торговым инструментам.

Поэтому надо стараться выбирать такие торговые инструменты, которые не обладают сильной корреляцией. Например, если вы взяли в работу EURUSD, не надо одновременно торговать и GBPUSD, т.к. между этими валютами наблюдается сильная корреляция и следовательно будут потери по обоим торговым инструментам.  Как выбрать правильные инструменты? Ничего сложного в этом нет, достаточно открыть несколько графиков и сравнить динамику изменения цены (например, на дневном масштабе).

Ниже показано, что между евро и фунтом наблюдается явная корреляция, евро и франк – вообще зеркальные пары, а вот евро и йена вполне подходят для работы в одном портфеле.

Валютные пары

 

Таким образом, даже чисто визуально можно определить те торговые инструменты, которые необходимо использовать в одном торговом портфеле. Конечно, это не говорит о том, что торгуя евродоллар вы должны отказаться от фунта. Разумеется, его можно и нужно использовать, но крайне желательно использовать его в другом торговом портфеле, чтобы избежать ненужных и предсказуемых рисков на свой депозит. Торгуя, например, одновременно EURUSD и USDCHF это равносильно тому, что вы торгуете только евро, но двойным объемом. А цель – это диверсификация своих рисков, а не хранение всех яиц в одной корзине.

Здесь позволю отметить важное замечание – трейдер должен не просто составить портфель разнонаправленных и не сильно коррелируемых торговых инструментов. Очень важно, чтобы трейдер понимал логику движения той или иной валютной пары. Иначе говоря, если трейдер никогда не работал с золотом, но хочет внести его в свой портфель, то из этого скорее всего ничего дельного не выйдет, т.к. не наработан опыт общения с данным инструментом. И та торговая тактика, которую он использует для одного инструмента, вполне возможно, что не подойдет ко второму, особенно, если этот инструмент является новым для трейдера.

Всегда, перед тем, как внести новый инструмент в свой торговый портфель, необходимо протестировать работоспособность своей торговой системы на данном инструменте, и если на демо-счете она показывает положительный результат, то можно смело включать его в свой портфель. Оптимально иметь в одном портфеле 3-4 разнонаправленных и слабокоррелируемых друг с другом торговых инструмента.

Кроме этого можно использовать не только диверсификацию инструментов, но также и диверсификацию торговых систем. Т.е. например, по валютам будет применяться одна торговая система, а по товарным рынкам – уже другая, спрофилированная и протестированная непосредственно на них. Таким образом, вы еще сильнее снижаете риски в своей торговле.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *